Moving Average Breakout Trading

Sistema de Negociação de ATR Channel Breakout Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público. ATR Channel Breakout Trading System no estado de tendência da sabedoria seguindo Usando vários sistemas de tendências clássicas. Como o Sistema de Negociação de ATR Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação. O índice composto é constituído por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados de futuros de mais de 30 transações que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos atualizações ao relatório todos os meses. Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente. O sistema de distribuição de canal ATR explicado O sistema de negociação de canais ATR Channel é uma variação no sistema Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas. Uma variação do ATR Channel Breakout System foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club e em outros lugares. Esta versão, o ATR Channel Breakout Trading System, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída. O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR. O sistema de negociação ATR Channel Breakout opera com base em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o alcance médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Períodos Médias Aproximadas. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. O sistema de negociação ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar. Este sistema de negociação ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal. Por exemplo, um limiar de entrada de 3 e um limite de saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel. O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas: O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio. Fechar Dias Médicos O número de dias na Média Móvel Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR. A largura do canal na ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo da média móvel. Se configurado para algum número maior, o sistema sairá quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de portfólio diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para seus requisitos. Entre em contato conosco para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria. Como corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas a mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2015 A negociação de sabedoria A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Destaques de canal de exibição com filtros médios móveis A tendência é seu amigo. Wersquove todos ouviram isso. Em retrospectiva, quase parece muito fácil. Compre antes de uma tendência de alta prolongada e apenas perca o preço no caminho certo. A tendência pode parecer tão limpa ao olhar para trás no tempo ndash que nós não podemos imaginar nunca questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade, ndash pegar esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a correr, nos perguntamos se o trem já havia deixado a estação se isso for tarde demais para colocar o nosso dinheiro na linha, esperando que esse enorme movimento inicial continue. Se o preço tivesse, por acaso, retirado o ndash, perguntamos se o movimento original era falso e começava a ser recuperado. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram há anos. É exatamente assim que o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, à medida que o mercado estava fazendo novos níveis, ou o novo preço do ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de negociar uma ruptura é apenas aquela ndash que identifica os pontos altos e baixos com os quais o comerciante queria procurar preço para correr naquela direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto alto, um rsquo ou um lsquonew low. rsquo. Um poderia esperar até que apenas as altas ou baixas anuais (em um período contínuo de 12 meses) fossem feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, essa poderia ser uma tarefa tediosa, já que os altos e baixos anuais não são feitos com muita freqüência e as quebras comerciais neste estilo deixariam o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes procuraram e encontraram maneiras de negociar esse estilo enquanto ainda recebiam lsquoentries suficientes, rsquo para se interessarem pela estratégia. Um dos métodos mais populares para isso implica o uso de canais de preços. Os canais de preços mostrarão que o comerciante é o mais alto e o ndash baixo mais baixo para os últimos períodos X com X sendo uma entrada variável pelo usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo, ndash um canal de preços com uma entrada de 20 na tabela horária EURUSD nos mostrará a maior alta que foi atingida e a menor baixa alcançada nas últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novos mínimos são feitos ndash, o canal de preço mais baixo, em conformidade, moverá mais baixo, indicando que a menor baixa nos últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram esse indicador para que, como um novo nível alto, fosse feito ndash, eles iriam longos e, como novos mínimos, o ndash era curto. Esta é uma estratégia de canal de preço básico que utiliza cada violação acima e abaixo dos canais de preços de 20 períodos. As posições estão fechadas quando um contra-sinal é gerado (exemplo ndash a posição longa é fechada quando o preço atinge um canal de preço mais baixo e a estratégia é curta). Como você pode ver abaixo, ndash após a adição da estratégia de preços de canais ao gráfico ndash, as posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior. As posições curtas estão sendo abertas em um hit do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está vinculado: as posições longas que se abrem em resistência ou as posições curtas que se abrem no suporte são impedidas, pois o preço não faz novos altitudes ou baixos. Ao executar esta estratégia básica de canais de preços em um gráfico horário do AUDUSD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de patrimônio abaixo, estamos a analisar uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que essa estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash, a estratégia foi positiva (aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo de partida inicial). Mas ao longo do período de teste, o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos ao longo do período de teste (dados horários de 8132009 para o período atual) em que a estratégia teria estado em uma posição geral perdida. Muitos comerciantes tentam mitigar os danos que podem ser apresentados à estratégia em mercados vinculados ao alcance, apenas por meio de trocas comerciais em mercados que exibem um prazo maior de longo prazo lsquotrend. rsquo. Mais uma vez, existem inúmeros maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Por causa do teste da estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: The 2 Moving Average crossover. Ao empregar o 2 Crossover de média móvel como um filtro de tendências, a média de movimentação rápida acima da média de movimentação lenta implicaria a alta. Nessas condições, nós só estaríamos tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado, nós apenas estaríamos ocupando posições curtas quando a Média de Movimento Rápido estiver abaixo da Média de Movimento Lento, e o preço penetra no canal de preços mais baixos. Adicionando o filtro de tendência ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de breakout. Ao usar uma entrada de 20 períodos para a Média de Movimento Rápido e uma entrada de 100 períodos para o Ndash de Moeda Mínima Lenta, podemos ver que a estratégia foi negociada com o que parece ser um pouco mais de consistência. Embora a estratégia ganhasse apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (o ganho líquido no back-test com o Trend Filter está agora em 470.10 ou 9.4 no capital inicial), note-se que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva de equivalência patrimonial. Mas e se quisermos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar o montante em risco em posições que eles abrem. Isso é muito padrão com o ndash de negociação Breakout como falhas Breakouts (tempos em que o preço penetra resistência, mas vem de volta) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash, o comerciante pode potencialmente atenuar os danos causados ​​pelo lsquofalsersquo Breakouts e, ao mesmo tempo, ndash, permitindo que as posições que comercializam de forma lucrativa continuem a ser executadas. Ao adicionar paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma posição por posição, assegurando que o risco de assumir novas posições seja adequadamente compensado pelo valor que poderiam potencialmente ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é recomendado como mínimo para este estilo de negociação no DailyFX Trading Course), percebemos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um alvo de lucro de 50 pip em cada posição que está aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta de mais de 100 do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usar canais de preços simples. E talvez até mais atraente, a estratégia agora faz testes de volta com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível completamente gratuita para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado nos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem vindo para baixar, testar e negociar com esta estratégia, bem como com muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Trading Strategies: Free Trading Strategies: